Şili, ev sahipliğini yaptığı 2015 Copa America'da Arjantin'i normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten maçta penaltılarla 4-1 yenerek şampiyon oldu.
Şili'nin Santiago kentindeki Şili Ulusal Stadı'nda oynanan maçın normal süresi 0-0 sona erdi. Uzatma dakikalarında da taraflar gol bulamayınca karşılaşma penaltılara gitti. Arjantin ilk penaltıyı Messi'yle gole çevirmesine rağmen Higuain ve Banega ile beyaz noktadan topu ağlara gönderemedi. Şili ise penaltı atışlarında hata yapmadı ve taraftarı önünde tarihinde ilk kez Copa America'yı kazandı.
Arjantin, bir yıl içinde ikinci önemli finalini kaybetti. Geçen yıl Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda da finale çıkan ve 13 Temmuz tarihinde oynanan maçta uzatmalarda Götze'nin golüyle Almanya'ya 1-0 yenilen Arjantin, sahadan yine üzgün ayrıldı. Bu sefer Copa Amerika'da finale çıkan Arjantin, Şili'ye penaltı atışları sonunda teslim oldu. Böylelikle Messi ve arkadaşları kendileri için en önemli iki organizasyonu da bir yıl içinde finalde kaybetmiş oldu.
Kariyerinde birçok başarı bulunmasına rağmen milli takımla kupa kaldıramayan Messi'nin de hasreti devam etti.